ความหมายถึงค่าต่างๆใน Report ของการ Backtest

ในการวิเคราะห์ผลการ Backtest การเทรด มีหลายค่าที่สำคัญซึ่งช่วยให้เราเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดได้อย่างครอบคลุม ค่าเหล่านี้ได้แก่:

1. Profit Factor:
   • เป็นสัดส่วนของกำไรทั้งหมดต่อการขาดทุนทั้งหมด ค่า Profit Factor ที่สูงกว่าหมายถึงกลยุทธ์มีการทำกำไรที่ดีกว่าการขาดทุน ค่า Profit Factor ควรมีค่ามากกว่า 1 จึงจะถือว่ากลยุทธ์มีโอกาสทำกำไรได้ดี หรือ อีกนัยหนึ่งค่า Profit Factor ก็คล้ายกับ Risk and Reward ratio
2. Total Net Profit:
   • คือกำไรสุทธิทั้งหมดที่ได้รับจากการเทรด ค่า Net Profit สูงบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์
3. Maximal Drawdown:
   • เป็นการลดลงสูงสุดของยอดเงินในบัญชีจากจุดสูงสุดที่ทำได้ ไปยังจุดต่ำสุดของของการเทรด ค่า Maximal Drawdown จะช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงของกลยุทธ์ในการขาดทุนสะสม ค่านี้ควรต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4. Relative Drawdown:
   • เป็นการลดลงของยอดเงินในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับยอดเงินสูงสุด ช่วยให้เห็นภาพความเสี่ยงในแง่ของเปอร์เซ็นต์
5. Expected Payoff:
   • เป็นค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ค่า Expected Payoff ที่สูงบ่งบอกถึงโอกาสทำกำไรในระยะยาว
6. Winning Percentage (Profit Trades %):
   • เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ได้กำไร ค่า Winning Percentage ที่สูงแสดงถึงความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์ในการทำกำไร
7. Number of Trades:
   • จำนวนการเทรดทั้งหมดในช่วงเวลาการทดสอบ ยิ่งมีจำนวนการเทรดมากยิ่งช่วยให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
8. Average Profit Trade / Average Loss Trade:
   • ค่าเฉลี่ยของกำไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง และค่าเฉลี่ยของขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ช่วยให้เข้าใจว่าการเทรดในแต่ละครั้งทำกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยเท่าไร

ค่าสำคัญที่สุด:

ขึ้นอยู่กับมุมมองและวัตถุประสงค์ของผู้เทรด แต่โดยทั่วไปแล้ว Profit Factor และ Maximal Drawdown มักถูกพิจารณาว่าเป็นค่าสำคัญที่สุด เพราะ:

• Profit Factor: บอกถึงความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์
• Maximal Drawdown: บอกถึงความเสี่ยงของกลยุทธ์ในการสูญเสียเงินทุน

การดูค่าทั้งสองนี้ร่วมกันจะช่วยให้เราเข้าใจทั้งด้านกำไรและความเสี่ยงของกลยุทธ์การเทรดได้ดียิ่งขึ้น