เทคนิคการตั้งค่า Stop loss

เทรดเดอร์มือใหม่มากกว่า 80% ขึ้นไปมักจะไม่มีกฎการเทรด ทำให้งานเทรดกลายเป็นการพนันไปในที่สุด เพราะไม่มีแผนรองรับหากผิดพลาด ไม่มีแผนขยายอัตราการเติบโตของพอร์ตการลงทุน หากรูปแบบงานเทรดของท่านเป็นแบบนี้ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ต่อให้ท่านฟลุ๊คได้กำไรต่อเนื่องมากกว่า 500% หรือ 1000% แต่เชื่อเถอะว่าเงินกำไรก้อนนั้นที่ได้มาสุดท้ายมันก็จะเสียกลับคืนตลาดไปในที่สุด นี่คือความจริงของวงการเทรด เพราะไม่มีกฎการเทรดนั้นเอง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะไปทุ่มเทไปให้ความสำคัญกับค่า อัตราการชนะ (Winrate) ยิ่งไปทุ่มเทให้ความสำคัญกับ Winrate มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราหลงลืมความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น บางครั้งมากจนลืมใช้การจำกัดความเสี่ยงไปเลย เพราะคิดแต่จะชนะอย่างเดียว จริงๆแล้ว Winrate มันเอาไว้วัดประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคอล เช่น ระบบเทรดกับสินค้าตัวนั้นๆ หรือ Robot Auto EA ไม่ได้เอามาวัดกำไรหรือการเติบโตของพอร์ตการลงทุนแต่อย่างใด แต่เทรดเดอร์จำนวนมากกลับเอาค่า Winrate ไปวัดตัวเลขกำไรซึ่งเป็นความคิดที่ผิดพลาดของกระดุมเม็ดแรกเลยที่เดียว

ในการเทรดจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีแผนการเทรดไว้รองรับกับสินค้าแต่ละตัว ระบบเทรดตัวเดียวกันแต่อาจใช้แผนการเทรดกับสินค้าแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เพราะพฤติกรรมของสินค้าแต่ละตัวมันอาจไม่ได้เหมือนกัน สืนค้าบางตัวราคาเคลื่อนที่ไปช้าๆ มีสัดส่วนความเป็นเทรนด์ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับสินค้าอีกตัวที่มีความผันผวนสูงมีสัดส่วนความเป็นเทรนด์ที่ต่ำกว่า เราจะไปเหมาเข่งว่าระบบเทรดตัวเดียวแผนการเทรดเดียวจะสามารถใช้ได้กับทุกๆสินค้าไม่ได้เลย ดังนั้นค่า Winrate ของเทคนิคอลจึงต้องรวม ทักษะการวางแผนการเทรด ประสบการณ์ของผู้เทรด เป็นปัจจัยหลักของตัวเลข Winrate เข้าไปด้วย ไม่มีเครื่องมือวิเศษใดๆในโลกใบนี้ที่แค่คลิ๊กกดปุ่มก็ทำกำไรไปทุกครั้ง อย่าตกเป็นเหยือของการโฆษณาเกินจริง

งานเทรดมันก็คือเกมการเงิน (Money Game)

งานเทรดมันก็คือเกมการเงิน (Money Game) ดีๆนี่เอง เราต้องวางแผนบริหารเงินทุนหน้าตักไว้ให้ดี ห้ามเผลอ ห้ามใช้อารมณ์ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มันก็คือกฎของการเล่นเกมที่ดีนั้นแหละครับ การให้ความสำคัญกับเงินทุนหน้าตักที่มีมันจึงมีความสำคัญสูงสุด

กฎการเทรดข้อแรกคือ

กฎของการจำกัดความเสี่ยง เราต้องสามารถอยู่ในเกมได้นานที่สุด บางเกมพลาดได้แค่ 3 ครั้ง ต้องลุ้นต้องกดดันในการเล่น บางเกมไม่มีข้อกำหนดการตาย เล่นแล้วไม่มันส์ไม่สนุก แต่สำหรับงานเทรดที่ดีมันจะกลับกันคือเราต้องอยู่ในเกมการเทรดให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด บางคนมีทุน $100 เทรดพลาดแค่ไม่เกิน 5 ครั้งก็ล้างพอร์ตไปแล้ว บางคนทุน $100 เท่ากันแต่สามารถเทรดพลาดได้มากกว่า 50 ครั้ง

ระยะ Stop loss หรือ SL มันเป็นตัวกำหนดจำนวนครั้งของเกมการเทรดว่าจะเทรดผิดพลาดได้กี่ครั้งจึงจะล้างพอร์ต

Stop loss มีหลายรูปแบบคือ

1. แบบตายตัวที่กำหนดตามความเสี่ยง (Static) กำหนดระยะ Stop loss ตามที่คำนวณได้จากเปอร์เซนต์ความเสี่ยง เพื่อให้รู้ว่าหากพลาดจะขาดทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละออเดอร์ การตั้งค่า Stop loss แบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับพอร์ตเงินทุนน้อยๆ เพราะหากเราใช้ความเสี่ยงที่สูง จำนวนครั้งในการเทรดก็จะลดลงไปมาก

2. แบบที่ตั้งตามพฤติกรรมของราคา (Dynamic) นั้นก็คืออาจตั้งตามค่าความผันผวน (ATR) หรือ ตั้งตามราคาสูงสุด หรือ ต่ำสุดก่อนหน้า (Swing price) หรือ ตั้งตามเส้นค่าเฉลี่ย จะเห็นได้ว่าการตั้งค่า Stop loss ตามวิธีนี้จะไม่มีระยะที่ตายตัวเพราะเป็นการตั้งระยะ Stop loss ตามพฤติกรรมของกราฟราคา การตั้งค่า Stop loss แบบนี้เหมาะสำหรับพอร์ตเงินทุนมาก เพราะสามารถรองรับการติดลบหนักๆจากระยะ Stop loss ที่กว้างมากๆได้

ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการตั้งค่า Stop loss กับพอร์ตเงินทุนน้อยเป็นหลัก เพราะมันคือพื้นฐานที่ดีของกฎการเทรด สมมุติมีเงินทุน $100 หากเราใช้ความเสี่ยงที่ 1% (ขาดทุนครั้งละ $1) เราจะสามารถเทรดผิดพลาดได้ถึง 100 ครั้งเลยทีเดียว (ความจริงก็อาจได้ไม่ถึง 100 ครั้งเพราะมันจะมีค่าธรรมต่างๆเช่นค่า Swap)

บางท่านอาจจะบอกว่า โหใช้ความเสี่ยงที่ 1% มันก็ได้ระยะ Stop loss ที่แคบมากๆซิ ยิ่งไปเทรดทองคำราคาแกว่งนิดเดียวก็ชน Stop loss ไปแล้ว ความเข้าใจแบบนั้นก็ไม่มีอะไรผิด เพราะมันต้องได้ระยะ Stop loss ที่แคบอยู่แล้ว เช่นเปิด Lot ค่า 0.01 จากทุน $100 ใช้ความเสี่ยง 1% ก็จะขาดทุน $1 นั้นก็คือระยะ Stop loss ก็จะได้ที่ 100 จุด หรือ 10 Pip นี่คือตัวเลขกลมๆที่คิดแบบง่ายๆ วิธีการคำนวณสามารถศึกษาได้จากบทความก่อนหน้านี้ได้เลย

คราวนี้หากเรามีทุน $100 แต่ใช้ Stop loss แบบ Static ล่ะ เช่นตั้งตามปลายไส้เทียน ซึ่งตอนนั้นวัดระยะ Stop loss ได้ 1500 จุด หากเราเปิดออเดอร์ด้วย Lot ค่า 0.01 เราก็จะขาดทุนในออเดอร์นั้นถึง $15 หากเฉลี่ยทุกๆออเดอร์ที่ขาดทุนอยู่ที่ $15 เราจะเทรดผิดพลาดได้แค่ 6 ครั้งเท่านั้นก็จะล้างพอร์ต เริ่มเข้าใกล้การพนันไปทุกที

เมื่อพอร์ตเงินทุนน้อยการตั้งค่า Stop loss แบบใช้ความเสี่ยงตายตัวจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก หากเราเน้นเรื่องของจำนวนครั้งของความผิดพลาดเป็นหลัก เราจะเพิ่มโอกาสของการทำกำไรได้มากขึ้น จริงอยู่มันอาจต้องเทรดยากขึ้น นั้นก็คือการจะเปิดเข้าออเดอร์แต่ละครั้งต้องมีการวางแผนรอให้ราคามันเข้าไปตามแผนนั้นจริงๆก่อนจึงจะหาจังหวะเข้าเทรด เช่น วางแนวรับหรือแนวต้านไว้ที่ไทม์เฟรมใหญ่หรือรอบใหญ่ ตัวอย่าง เช่น W1 ภาพรวมตลาดเป็นขาลง แต่ราคาขณะนั้นกำลังไต่ขึ้น เราจะรอจนกว่าราคาวิ่งไปบริเวณแนวต้าน เพื่อรอการเข้าเทรดในฝั่งขาลง(Sell) ตามภาพรวมใหญ่

ตามประสบการณ์ของผู้เขียนที่เทรดแบบที่ยกตัวอย่างนี้ และ ยังใช้ไทม์เฟรม MN เป็นตัววางแผนอีกด้วย เคยพลาดติดต่อกันมากสุดแค่ 7 ครั้ง ด้วยความเสี่ยง 1% นั้นก็คือขากทุนไป $7 ครั้งที่ 8 ก็ได้ออเดอร์ตามเทรนด์หลัก ซึ่งสามารถทำกำไรได้มากกว่า $50 ขึ้นไป บางครั้งได้มากกว่า $100 ด้วย Lot แค่ 0.01 สิ่งที่ยากสำหรับการเทรดตามเทคนิคนี้ก็คือการรอคอยโอกาส ซึ่งมันคือคุณสมบัติข้อหนึ่งของเทรดเดอร์มืออาชีพเสียด้วย

ดังนั้นการใช้ความเสี่ยงที่ 1% จึงไม่ได้เรื่องที่สร้างความเสี่ยหาย หรือ สร้างโอกาสของการขาดทุนสูง หากใช้วิธีการเข้าออเดอร์แบบไม่รอคอยโอกาส แบบนั้นขาดทุนสูงแน่นอนเพราะโดยราคาชน Stop loss เป็นว่าเล่น ทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอหากเราไม่ยอมแพ้หรือเชื่อโดยไร้เหตุผล เราก็จะมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้ เชื่อเถอะครับว่าทางตันไม่มีจริงหากเรายอมถอยหลังเพื่อหาทางไปต่อด้วยเส้นทางอื่น

กฎการเทรดข้อที่สองคือ

กฎของการสร้างความได้เปรียบของการทำกำไร เพื่อการเติบโตของพอร์ตการลงทุนด้วยการใช้กฎของ RR มันคือวิธีการเดียวที่จะสร้างกลไกความได้เปรียบของการทำกำไร และยังช่วยเพิ่มจำนวนครั้งของเกมการเทรดได้อีกทางเพราะเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกมันก็คือจำนวนครั้งของความผิดพลาดที่จะมีได้มันก็เพิ่มขึ้นไปโดยอัตโนมัติ รายละเอียดได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้วสามารถเข้าไปศึกษาได้โดยตรง

ขออนุญาตกล่าวสรุปย่อๆสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพ หากเรามีทุน 10 บาท เทรดด้วย RR 2 เท่า นั้นก็คือ หากพลาดจะยอมขาดทุน 1 บาท แต่หากได้กำไรจะได้ 2 บาท นั้นก็คืออัตราส่วน 1 ต่อ 2 สมมุติหากเราเทรดพลาดไป 5 ครั้งก็ขาดทุนไป 5 บาท และ ชนะ 5 ครั้งก็ได้กำไร 10 บาท เราก็ยังเหลือเงินกำไรที่ 5 บาท นั้นเป็นเพราะเราใช้ค่า RR 1 ต่อ 2 จะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาดแพ้ 5 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง นั้นก็คือ Winrate 50% ก็ยังมีกำไรได้เลย

ดังนั้นค่า Winrate ต่ำจึงไม่ได้มีผลต่อตัวเลขกำไรที่ต้องต่ำลงเสมอไป เพราะหากเราใช้ RR ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 หากเราแพ้ 5 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง นั้นก็คือ Winrate 50% เราก็จะเท่าทุนคือไม่มีกำไร แต่หากเราใช้สัดส่วนของ RR ที่มากขึ้น Winrate 50% ก็จะสามารถสร้างกำไรให้ได้ด้วยการใช้ RR ที่เหมาะสม

การใช้ RR ของใช้อย่างเหมาะสม อย่าใช้ตามความโลภ หรือ ย้อนแย้งกับกลยุทธ์ที่เทรด เช่น เทรดที่ไทม์เฟรมเล็กๆเช่น M5 หรือ M15 แต่เน้นใช้ RR ในอัตราส่วนที่สูงเช่น 1 ต่อ 10 โอกาสที่ราคาจะวิ่งไปถึง Take profit ได้มันมีโอกาสน้อยมาก แต่หากเทรดด้วยไทม์เฟรมที่ใหญ่ๆ RR ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 10 มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ดังนั้นการใช้กฎของ RR ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เทรดด้วย

โดยทั่วๆไปหากเทรดแบบปลอดภัยคือเน้นการสะสมกำไรไปเรื่อยๆ ค่า RR ที่นิยมใช้กันก็จะอยู่ที่มากกว่า 1 ต่อ 1 แต่ไม่ควรเกิน 1 ต่อ 2 เพราะมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวิ่งไปไม่ถึง Take profit สูงขึ้น หรือไม่หากต้องการใช้อัตราส่วนของ RR ที่สูงก็ต้องใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่ ใช้ Lot มากกว่า 0.01 และ ใช้วิธีการแบ่งปิดทำกำไรเพื่อปิดประตูการขาดทุนไว้ก่อนที่เหลือก็ถือออเดอร์ทำกำไรต่อไปยาวๆ

https://sniper3.com/sl